Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. Кластерная торговля предполагает своим результатом принятие взвешенного торгового решения. Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи.
Все данные по сделкам формируются в соответствующем кластере. Глубокое понимание кластерного объема и принципов построения графиков поможет применять анализ для эффективной торговли. Этот принцип позволяет успешно прогнозировать тренд изменения цены на рынке. На этом графике видно, как последовательно создаются крупные кластеры на 1,056. Около этого уровня рынок уходит в стабильное состояние контрактов. Объемы продаж на показателе дельты сильно спадают, а активность покупателей растет.
Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков. Также можешь зайти в окно настроек Chart Settings через контекстное меню, или нажав на иконку в меню на верхней панели графика и выбрав вкладку Clusters Settings. Когда график перейдет в режим отображения кластеров, слева появится меню выбора видов кластерных графиков. В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки.
Но нужно понимать, что не у каждого трейдера картина всегда будет складывать как надо. Кластерный анализ – это не простейший способ заработать, торгуя на бирже. Это сложная работа, которая при малейшей ошибке приведет к неправильным выводам. Нельзя строить анализ, имея под рукой только стандартный формат данных. Footprint младшего временного отрезка позволяет получить аргументы при достижении ценой уровня кластеров большого объема и выбрать позицию для лонга.
Давай еще раз повторим, что такое кластерный анализ для чайников. Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме. Если одна из команд сильнее – преимущество перерастает в голы (сдвиги цены в ее пользу). Если команда слабая – попадает в офсайды (ловушки, ложные движения цены).
Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции. Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе. Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах.
Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение. Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций. Трейдер сможет самостоятельно понимать, с какой стороны было доминирование на интересующей его свече. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров. Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться.
Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения. Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок.
Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют. Это информация об объеме торгов, предоставляемая аналитику в формате кластерных графиков. Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства. Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров.
Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение. Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок).
Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы. В широком понимании кластеризация сводится к тому, чтобы взять нечто целое и сгруппировать части этого целого в кластеры по какому-то конкретному признаку. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма. Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде.
Не удивительно, что продавцы постарались перенять лидерство, но поддержка устояла и это позволило начать новый тренд в рамках одного дня. Даже самое лучшее программное обеспечение не сможет сделать выводы за самого трейдера. Минусом является необходимость получения большого количества данных. Данные должны быть максимально точными, иначе качество прогнозов может сильно пострадать. Не стоит полагаться на продукты от неизвестных издателей, которые не прошли проверку временем и не предоставляют пробный период.
Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки. В рамках кластерного анализа дельта бывает стабильной или критической. Критическая дельта обычно сулит разворот рынка в противоположную сторону.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже кластерный анализ трейдинг какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Выпуклость «застрявших покупателей» обозначила ориентир для уровня сопротивления (тест уровня медвежьего пробоя). В остальном процесс класстерного анализа криптовалют и применяемые принципы остаются такими же, как показано выше. Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать).
Кластерный анализ в трейдинге чаще используется на фондовом или криптовалютном рынке. Этот инструмент позволяет проанализировать объемы торговли акцией/токеном. Используя кластеры, можно найти оптимальный порог входа, обеспечивая прибыльную торговлю.
